BrainTrend stelsel Improv Kan iemand vir my sê wat hierdie BrainTrend System is alles oor. Die grafieke is kleurvolle, maar moenie iemand sê waar ek moet gaan en waar ek moet verlaat. Ook die rede waarom hierdie stelsel is vir duur uurlikse, kan enigiemand hierdie stelsel verander om minuut stelsel. Enige wanneer pyle vertoon kan ons genereer klank-sein vir ons te waarsku. Dankie by voorbaat Kan iemand vir my sê wat hierdie BrainTrend System is alles oor. Die grafieke is kleurvolle, maar moenie iemand sê waar ek moet gaan en waar ek moet verlaat. Ook die rede waarom hierdie stelsel is vir duur uurlikse, kan enigiemand hierdie stelsel verander om minuut stelsel. Enige wanneer pyle vertoon kan ons genereer klank-sein vir ons te waarsku. Dankie by voorbaat Sommige aanwysers met klank-sein. Die stelsel is beskryf op hierdie artikel met die handel, reëls, kaarte en so aan. Hierdie stelsel is vir M15, H1, en H4 tydraamwerk. Het jy vra hoekom, want van my: Ek het dit geskep (geskape middel aangeheg aanwysers aan een grafiek, met die hand getoets en die reëls geskat) vir M15, H1 en 'n ander persoon het dit vir H4. Hierdie afdeling is nie groot een so as jy interessante is dit beter om te lees. Maar let wel - daar twee stelsels in hierdie afdeling: Braintrading en Breinspoeling. Don hulle t meng. Soos om M1 tydperk so ek sal probeer om te kyk na hierdie. Mag goeie idee wees. BTW breinspoeling en Braintrading stelsels presteer beter op meer hoër tydsraamwerke. Ek is nie 'n kodeerder, in werklikheid Ek skaars 'n kode kan verstaan. Maar ek het gedink om die JMA funksie gebruik om die maksimum, so in hierdie weergawe wat jy kan speel met die fase van die digitale filter, dit is my beskeie bydrae. Jy kan die prys doeane byvoorbeeld tydens 'n tendens te verander kan jy die haikin Ashi aansoek te doen vir die prys. Jy kan ook vorentoe en agtertoe skuif die wyser. Hier het ek die biblioteek te voeg, sodat jy nie hoef te die forum soek. Installeer dit onder die kenners / sluit gids. NB. Onlangs is daar 'n bekommernis dat dit nie werk nie onder 'n metatraders is. Ek weet nie hoekom nie. Ek heg 'n kiekie. Hierdie keer hierdie mod daag die Breinspoeling stelsel. Hier kan jy 'n kiekie te sien. Die JMA filter is ingestel op standaard te 6. As jy dit maak aan 1 sal jy die oorspronklike brein tendens te kry. As jy tot 14 byvoorbeeld jy sal 'n baie glad, maar baie mooi seine te kry. As jy speel met die fase van die filter kan jy interessante resultate te bereik, want dit is 'n kompromis tussen reaktiwiteit en oorskiet. Ek wil net 'n paar verbeterings toe te voeg tot die brein tendens stelsel. Hierdie modus is geskep deur die Russiese hackers, en ek het dit gevind in die Alpari forum. Die idee is om jjma glad voeg. Dit maak die brein tendens stelsel veel meer reëlmatige en hou sy reaktiwiteit (nooit mis die groot skuif). Maar kyk jouself. Ek dieselfde idee toegepas op die asct stelsel, die resultate is interessant. liefdevolle hierdie een Johannes Wel, die byvoeging van die digitale glad maak groot verskuiwing in die prestasie. En dit nie verf. Jy het 'n sein aan die einde van die bar. Daarom is dit dalk 'n idee wees om dit te gebruik op verskeie bars of op Renko kaarte ook. In werklikheid is dit verhoog die werkverrigting. Nooit mis die groot beweging, maar filter die verloor ambagte. Dit is die beste swaai handel stelsel wat ek nog ooit gesien het. Dit beter as selfs die neurale nette, omdat dit nie probeer om te voorspel dit net lees die mark aksie. Jy kan jou handel soos 'n no brainer as 'n swaai handel stelsel. Of jy kan probeer om 'n top geweer te maak. Maar dit is nie so maklik soos dit mag lyk. Ek het 'n paar nuwe konsepte ontwikkel ten einde die beste marktoestande vir die dag handel in die Forex fabriek in die Geoptimaliseerd tendens handel draad filter (hoe om die fraktale dimensie 'n produk van 'n mal gedagte hou die Fraktale break-out gebruik, en 'n paar idees en die Lae Fase Space Singularity. wanneer die mark kry gek), Hoë frekwensie Trading robots sielkunde en Swart geraas ens. Maar dit is 'n bietjie teoreties verduidelik. Ek het nie die tyd en toewyding om 'n dag handel draad handhaaf. Vir die oomblik het ek 'n oorlading van idees, wat vertaal in baie idees en gereedskap wat ek wou publiseer om myself te bevry van obsessiewe denke. Die ondersteuning wat ek in hierdie forum het gevind was groot. En ek wil mnr gereedskap bedank vir sy idees van die gebruik van die dubbele reëlmatige van jurik van Mladen. En dit bring die brein Trend tot nuwe vlakke van prestasie. John Laaste: Wel, die byvoeging van die digitale glad maak groot verskuiwing in die prestasie. En dit nie verf. Jy het 'n sein aan die einde van die bar. Daarom is dit dalk 'n idee wees om dit te gebruik op verskeie bars of op Renko kaarte ook. In werklikheid is dit verhoog die werkverrigting. Nooit mis die groot beweging, maar filter die verloor ambagte. Dit is die beste swaai handel stelsel wat ek nog ooit gesien het. Dit beter as selfs die neurale nette, omdat dit nie probeer om te voorspel dit net lees die mark aksie. Jy kan jou handel soos 'n no brainer as 'n swaai handel stelsel. Of jy kan probeer om 'n top geweer te maak. Maar dit is nie so maklik soos dit mag lyk. Ek het 'n paar nuwe konsepte ontwikkel ten einde die beste marktoestande vir die dag handel in die Forex fabriek in die Geoptimaliseerd tendens handel draad filter (hoe om die fraktale dimensie 'n produk van 'n mal gedagte hou die Fraktale break-out gebruik, en 'n paar idees en die Lae Fase Space Singularity. wanneer die mark kry gek), Hoë frekwensie Trading robots sielkunde en Swart geraas ens. Maar dit is 'n bietjie teoreties verduidelik. Ek het nie die tyd en toewyding om 'n dag handel draad handhaaf. Vir die oomblik het ek 'n oorlading van idees, wat vertaal in baie idees en gereedskap wat ek wou publiseer om myself te bevry van obsessiewe denke. Die ondersteuning wat ek in hierdie forum het gevind was groot. En ek wil mnr gereedskap bedank vir sy idees van die gebruik van die dubbele reëlmatige van jurik van Mladen. En dit bring die brein Trend tot nuwe vlakke van prestasie. yep dis hoe ek dit vandag is die toets. op Renko. sit dit deur 'n simulator. Dis lekker. Ek is na aanleiding van die draad op VF en ek dink die brein een wat jy gepos is nog uitstaande. Geoptimaliseerd Trend Trading geword Januarie 2008 Status: MathMaven 193 Posts Aangeheg is 'n kiekie van my TopCat sagteware vir die EURUSD uurlikse vir die laaste paar dae. Het baie goed om 500 pitte. Marktoestande is verskriklik nou so staan opsy (en ook om te dag werk te doen: - ((asook, sodat daar geen mark pret) In hierdie vertoning af, is die bars groen waar ons lank en rooi waar ons is kort bruin (.. Don t kry hierdie verwar word met kleurkodering van op en af bars). TopCat is in MI / LO net belangstel sodat oP / CL nie gewys. TopCat staan en gebruik 'n paar baie fancy DSP van my dae ontwerp van die Nimrod Searchwater radar. die belangrikste filter het 'smoothing gelykstaande aan 'n 40-bar MA maar met 'n lag van sowat 0,3 van 'n kroeg, tesame met 'n uitstekende fase lineariteit. Main filter is die blou lyn met die reeks-hek sneller in rooi. Crossover punte inskrywing / afrit. So in tendense, ons doen skouspelagtig goed, vang tot 85 van die tendens. in woelig whipsaws die radar warboel filter probeer om ons uit te hou (in die kiekie dit is die wit strepe). Aangeheg Image (klik om te vergroot) geword Desember 2007 Status : lid 253 poste jy dit deel met ons of net wys dit af geword Januarie 2008 Status: MathMaven 193 Posts net gedink folk dalk belangstel. Dit is alles. Veral in wat gedoen kan word met gesofistikeerde Digital Signal Processing. Ek het HEARDS verskeie gerugte dat 90 van alle handelaars geld en ander gerugte dat 90 van alle geld verhandel met behulp van 'n soort van MA (of een van die verwarrende verskeidenheid van aanwysers wat gebaseer is op hulle) verloor. Ek het nou net wonder of daar 'n korrelasie hier geword November 2007 Status: Lid 1142 Posts kan jy die geverfde bars aanwyser sowel Indien daar 'n kodeerder om te gebruik, miskien kan hy dit verbeter indicater 'n bietjie. Aangeheg Image (Klik om te vergroot) Geen idee hoe dit verskil van 'n crossover. Heg 'n plaaslike eenvoudige JMA crossover ek kurwe toegerus om jou grafiek lyk. Net omdat jy gevind een van 52 weke wat maak mooi pitte kom nie t maak dit 'n uitsondering op wat jy sê: het HEARDS verskeie gerugte dat 90 van alle handelaars geld en ander gerugte verloor dat 90 van alle geld verhandel met behulp van 'n soort van MA ( of een van die verwarrende verskeidenheid van aanwysers wat gebaseer is op hulle). Ek wonder net of daar 'n korrelasie hier Waar prys gaan, aanwysers volg, wat is nie regtig iets nuuts nie: P Beide swing eindig het suiwer prys aksie setups ons eintlik net 'n chat sessie op hierdie paar het en die swaai gister oor by J16 Aangeheg Image (klik om te vergroot) Geoptimaliseerd Trend Trading Dit is baie bemoedigend om te sien wat mense op hierdie draad is reeds besig met 'n digitale filters - duidelik kollegas het die basiese beginsels onder hul band en verstaan die importatance van frekwensieweergawe en fase as afsonderlike maar verwante eienskappe van (digitale) filters. Ook, dit lyk asof die whingers en sinici het verveeld gekry en aanbeweeg na moeite ander drade, wat 'n harde kern van ernstige folk wat tussen ons, ek is vol vertroue, kan 'n paar uitstekende stelsels te ontwerp. Alhoewel ek weet 'n baie oor seinverwerking Ek is 'n newbie om fx en die ander kant is ewe belangrik vir sukses, voel ek. So, 'n paar meer nodig idees. Orde van integrasie Ons het reeds gepraat oor finansiële tydreekse wat nie-stasionêre (dws die cumulants van hul waarskynlikheidsverdelings soos gemiddelde, variansie, ens wissel met die tyd). Ons kan die graad van nie-stasionariteit meet deur middel van die konsep van integrasie orde. In 'n diskretetyd-gemonsterde stelsel, kan ons die afgeleide van 'n reeks benader eenvoudig deur opeenvolgende verskille, bv, d t x t - x t-1. Probeer hierdie - genereer 'n eenvoudige gemonsterde sinusgolf s t sonde (2.pi. t / P) waar P 'n tydperk wat jy wil, sê 20 bars, en neem die verskille d t s t - s t-1. As jy hierdie stuk op dieselfde grafiek, sal jy 'n bykans perfekte kosinus golf kry. Hoekom, want d / dt cos (t). Sodra ons die verskil reeks d t, kan ons die verskille weer neem om d2 t en so aan te kry. Ons definieer 'n stilstaande reeks te hê integrasie orde nul, geskryf I (0). As ons 'n nie-stasionêre tydreekse maar toe ons die eerste verskille te neem kry ons 'n stilstaande reeks, is die oorspronklike tydreekse gesê dat dit geskryf I (1). Hoekom Want as ons onderskei 'n B (1) reeks een keer (dws ongedaan die integrasie) kry ons 'n B (0) reeks. Net so, 'n B (2) reeks sal moet differenced te wees (dws gedifferensieerde) twee keer 'n I (0) reeks gee. Die meeste enkel finansiële instrumente soos individuele aandele of FX pare gedra amper so ek (1) reeks. Aan die ander kant, indekse soos die Dow ens wat bestaan uit 'n groot aantal individuele bates gedra as hoër orde geïntegreer reeks. (Dit is die rede waarom indekse is baie moeiliker om handel te dryf, maar dit is 'n storie vir 'n ander dag.). As jy jou gunsteling paar / tydraamwerk te neem, sê GBPJPY 5-min data, en neem opeenvolgende verskille en plot hulle, sal jy kry 'n lawaaierige soek reeks gesentreer byna oor nul. As jy die variansie in verskeie vensters bereken, is dit oral min of meer dieselfde. Hoewel dit 'n ver van wettisch toets vir stasionariteit, dit is goed genoeg vir die huidige doeleindes (om seker te wees jy nodig sou wees om 'n behoorlike eenheid-wortel toets uit te voer en gebruik die t-statistiek te aanvaar of die teenwoordigheid van 'n eenheid wortel by verwerp 'n gegewe vlak van statistiese betekenisvolheid). So het die FX data wat ons interesseer is oor die algemeen het ek (1). Sonder om in te veel detail hier (die onderwerp is baie groot) bestaan daar 'n hele paar verskillende vorme van nie-stasionariteit. Sommige tipes I (1) reeks is nie-stasionêre, want hulle is lukraak - die is 'n perfekte voorbeeld. Dit het 'n fraktale dimensie van 1.5 (of anders gestel 'n Hurst eksponent van 0,5) en is, soos dit sê, ewekansige. NOTA: Ons moet fraktale eienskappe in 'n latere post dek. 'N ewekansige loop nie voorspel kan word en dit kan nie suksesvol verhandel word. Ander Ek (1) reeks word gesê dat dit) uit die oorspronklike data, ek wil alles wat links na 'n stilstaande reeks wees. Die ander idee wat ons sal hierdie tyd uiteensit is stogastiese wisselvalligheid. As jy 'n mooi kartering instrument te gebruik soos dié wat in TradeStation ens en in die IG-indeks Java verhandelingsplatform, sal almal het opgemerk dat as jy kyk na die dieselfde FX paar op verskillende tyd-rame, die reeks lyk baie lawaaierige op 'n sekere besluite en baie lekkerder en gladder op ander. Die gladheid nie net verhoog met tydraamwerk - Ek het gesien hoe die GBPJPY kyk mooi verskriklike op M1, M3, M5, M10 dan lyk regtig mooi op M15 maar gaan dan terug na mooi nare by M30, H1. Hierdie gedrag is te danke aan 'n verskynsel genaamd is heeltemal anders (ons gepraat oor hierdie baie vroeër in hierdie draad). As jy bereken die Shannon Mutual inligting op verskillende tydskale, sal jy sien dat die kurwe het dips (eintlik pieke, maar ek gebruik 'n algoritme wat dinge bere onderstebo vir die redes wat Don ons t hier aangaan). Wat soek ons hier Ons wil iets wat ons eintlik handel vind. Ons wil 'n ware tendens kan ons grendel op en vermy die gevaarlike skole van valse tendense en wissel markte. Dink aan dit in terme van 'n kommunikasie stelsel. Die sender kan stuur óf 'n 1 of 'n 0 en die werk van die recevier is om te besluit of 'n 1 of 'n 0 toe gestuur. (Dit is 'n akkurate beskrywing van 'n moderne digitale Comms stelsel, bv, selfone). Die radio kanaal voeg geraas en lukraak invloed op die sein, soms verander 0 s in 1 s en omgekeerd. As die kanaal is geraas gratis en ons altyd ontvang 'n 1 as 'n 1 gestuur (dieselfde vir 0) dan is alles goed. Jy mag dalk dink die ergste geval sou 'n baie lawaaierige kanaal wat altyd verander 0 s vir 1 s (en verse) wees. Maar dit is maklik om te hanteer - net Keer alles by die ontvanger Die ergste geval is eintlik die kanaal waar 1 s is verander na 0 s lukraak so die ontvanger kan nie 'n beter besluit wat simbool is gestuur as deur die gooi van 'n regverdige muntstuk in digitale Comms stelsels, gebruik ons 'n kragtige om die inligting voor code oordrag na die gevolge van die radio kanaal, wie se eiendomme redelik goed bekend by voorbaat te bekamp. So in ons handel stelsel, as ons ons FX data op 'n gegewe tydskaal wie wedersydse inligting is baie naby aan 0.5 Ons kan nie 'n beter besluit of te koop of te verkoop (gaan lank of kort) as deur die gooi van 'n muntstuk. ONS kan nie handel Hierdie instrument AAN HIERDIE tyd. Maar, as ons 'n tydperk waar die wedersydse inligting weg is bevooroordeeld van 0,5 (hetsy op of af) vind dan is ons in 'n statistiese kans - het ons 'n voorsprong en dit is al wat ons nodig het. Ons hoef nie elke slag so lank as wat ons die oorlog wen wen. Jy sal sien het van die aandele kurwes van my robot dat hy nie altyd reg nie, maar dat die totale die aandele kurwe is onverbiddelik opwaarts So in opsomming. Ons weet dat die wiskundige gedrag van ons tyd reeks in terme van sy integrasie orde en dus kan filters te ontwerp om inligting wat ons wil onttrek. Ons weet ook dat ons ons tydraamwerk haal sodat die stogastiese aard van die wisselvalligheid groepering werk in ons guns. Ek het my eie mark beskryf. Ek kan my snuffelhonde stel om enige tydskaal Ek wil en is tans ondersoek 4min 17 sek data op een instrument ter wille van die wat hierbo uiteengesit redes. Daar is nie te veel meer stukke van die legkaart Afrikaans wat na aanleiding van hierdie draad, Googlen die dinge wat hulle is nie vertroud met en doen hulle navorsing sal nou amper gereed om 'n stelsel saam te stel wees nie 'n miljoen myl weg van my (wat tans terugkeer om 25 'n week op 'n klein rekening - sien my poste van die handel lêers en gelykheid kurwes) geword Januarie 2008 Status: MathMaven 193 Posts Net op 'n waarskuwing verder aan my laaste post. Wanneer ek praat oor die resultate van my robot, ek bedoel dit. Moet ek nou om te werk, maar ek don t nog vertrou nie. Ek het nie genoeg handel geskiedenis nog moet in staat wees om te besluit of die resultate wat ek sien is omdat die robot het werklik 'n voorsprong in die FX mark en of hy net 'n gelukkige streep (soveel spelers te doen). Om te besluit, moet ons nog 'n statistiek, hierdie keer, die chi-kwadraat verspreiding gebruik. (Wees asseblief versigtig om die regte statistieke gebruik vir die regte dinge. Vir die eenheid wortel toets ons nodig het die t-statistiek. Vir andere sal ons die F-statistiek nodig, en so aan) As jy kyk na 'n tafel van die chi - squared verspreiding, moet jy die aantal (dof) van alles wat jy probeer om te meet spesifiseer. Dit is net jargon vir die aantal dinge wat jy kan verander. Don t ooit val in die strik van die bou van 'n handel stelsel met honderde veranderlikes wat jy kan aanpas. Natuurlik sal dit pas alles handel geskiedenis wat jy wil kan jy altyd sit 'n (N-1) de orde polinoom deur N punte perfek, maar jy het bewys niks Die vraag is of jy kan sit, sê, 'n kwadratiese al 100 punte. Indien wel, het jy 'n ware verhouding gevind. Diegene wat die KISS beginsel advokaat in die handel is absoluut reg vir bewysbare wiskundige redes. My handel stelsel het in wese 2 filtreerparameters ek kan verander (antwoord Qu. 1 van CL se post 57). Daarom, as ek wil in staat wees om te sê met 'n paar statistiese geldigheid - sê die 99 vertrouensvlak - dat my stelsel is die bereiking van die resultate is dit omdat ek iets reg en doen nie deur blote Sterkte, dan moet ek om te kyk na die chi-kwadraat tafels vir 2 dof by, sê, die 99 vlak. Ek kan nou lees uit 'n getal wat my vertel in wese die bedrag van ambagte wat ek nodig het om te stoot al die stelsel om veilig in my geloof wees. Ek is nog nie daar nie. Die meeste statistici sal ten minste 30 besluite vir elke graad van vryheid op die vlak 95 eis, sodat jy maklik kan uitwerk die aantal maande van die geskiedenis nodig by X ambagte per dag. Maak seker jy deeglik te toets voordat die ou swaarverdiende sikkels op die markte geword November 2007 Status: Lid 35 Posts Dit is baie bemoedigend om te sien wat mense op hierdie draad is reeds besig met 'n digitale filters - duidelik kollegas het die basiese beginsels onder hul gordel en verstaan die importatance van frekwensieweergawe en fase as afsonderlike maar verwante eienskappe van (digitale) filters. Ook, dit lyk asof die whingers en sinici het verveeld gekry en aanbeweeg na moeite ander drade, wat 'n harde kern van ernstige folk wat tussen ons, ek is vol vertroue, kan 'n paar uitstekende stelsels te ontwerp. Alhoewel ek weet 'n baie oor seinverwerking Ek is 'n newbie om fx en die ander kant is ewe belangrik vir sukses, voel ek. So, 'n paar meer nodig idees. Orde van integrasie Ons het reeds gepraat oor finansiële tydreekse wat nie-stasionêre (dws die cumulants van hul waarskynlikheidsverdelings soos gemiddelde, variansie, ens wissel met die tyd). Ons kan die graad van nie-stasionariteit meet deur middel van die konsep van integrasie orde. In 'n diskretetyd-gemonsterde stelsel, kan ons die afgeleide van 'n reeks benader eenvoudig deur opeenvolgende verskille, bv, d t x t - x t-1. Probeer hierdie - genereer 'n eenvoudige gemonsterde sinusgolf s t sonde (2.pi. t / P) waar P 'n tydperk wat jy wil, sê 20 bars, en neem die verskille d t s t - s t-1. As jy hierdie stuk op dieselfde grafiek, sal jy 'n bykans perfekte kosinus golf kry. Hoekom, want d / dt cos (t). Sodra ons die verskil reeks d t, kan ons die verskille weer neem om d2 t en so aan te kry. Ons definieer 'n stilstaande reeks te hê integrasie orde nul, geskryf I (0). As ons 'n nie-stasionêre tydreekse maar toe ons die eerste verskille te neem kry ons 'n stilstaande reeks, is die oorspronklike tydreekse gesê dat dit geskryf I (1). Hoekom Want as ons onderskei 'n B (1) reeks een keer (dws ongedaan die integrasie) kry ons 'n B (0) reeks. Net so, 'n B (2) reeks sal moet differenced te wees (dws gedifferensieerde) twee keer 'n I (0) reeks gee. Die meeste enkel finansiële instrumente soos individuele aandele of FX pare gedra amper so ek (1) reeks. Aan die ander kant, indekse soos die Dow ens wat bestaan uit 'n groot aantal individuele bates gedra as hoër orde geïntegreer reeks. (Dit is die rede waarom indekse is baie moeiliker om handel te dryf, maar dit is 'n storie vir 'n ander dag.). As jy jou gunsteling paar / tydraamwerk te neem, sê GBPJPY 5-min data, en neem opeenvolgende verskille en plot hulle, sal jy kry 'n lawaaierige soek reeks gesentreer byna oor nul. As jy die variansie in verskeie vensters bereken, is dit oral min of meer dieselfde. Hoewel dit 'n ver van wettisch toets vir stasionariteit, dit is goed genoeg vir die huidige doeleindes (om seker te wees jy nodig sou wees om 'n behoorlike eenheid-wortel toets uit te voer en gebruik die t-statistiek te aanvaar of die teenwoordigheid van 'n eenheid wortel by verwerp 'n gegewe vlak van statistiese betekenisvolheid). So het die FX data wat ons interesseer is oor die algemeen het ek (1). Sonder om in te veel detail hier (die onderwerp is baie groot) bestaan daar 'n hele paar verskillende vorme van nie-stasionariteit. Sommige tipes I (1) reeks is nie-stasionêre, want hulle is lukraak - die is 'n perfekte voorbeeld. Dit het 'n fraktale dimensie van 1.5 (of anders gestel 'n Hurst eksponent van 0,5) en is, soos dit sê, ewekansige. NOTA: Ons moet fraktale eienskappe in 'n latere post dek. 'N ewekansige loop nie voorspel kan word en dit kan nie suksesvol verhandel word. Ander Ek (1) reeks word gesê dat dit) uit die oorspronklike data, ek wil alles wat links na 'n stilstaande reeks wees. Die ander idee wat ons sal hierdie tyd uiteensit is stogastiese wisselvalligheid. As jy 'n mooi kartering instrument te gebruik soos dié wat in TradeStation ens en in die IG-indeks Java verhandelingsplatform, sal almal het opgemerk dat as jy kyk na die dieselfde FX paar op verskillende tyd-rame, die reeks lyk baie lawaaierige op 'n sekere besluite en baie lekkerder en gladder op ander. Die gladheid nie net verhoog met tydraamwerk - Ek het gesien hoe die GBPJPY kyk mooi verskriklike op M1, M3, M5, M10 dan lyk regtig mooi op M15 maar gaan dan terug na mooi nare by M30, H1. Hierdie gedrag is te danke aan 'n verskynsel genaamd is heeltemal anders (ons gepraat oor hierdie baie vroeër in hierdie draad). As jy bereken die Shannon Mutual inligting op verskillende tydskale, sal jy sien dat die kurwe het dips (eintlik pieke, maar ek gebruik 'n algoritme wat dinge bere onderstebo vir die redes wat Don ons t hier aangaan). Wat soek ons hier Ons wil iets wat ons eintlik handel vind. Ons wil 'n ware tendens kan ons grendel op en vermy die gevaarlike skole van valse tendense en wissel markte. Dink aan dit in terme van 'n kommunikasie stelsel. Die sender kan stuur óf 'n 1 of 'n 0 en die werk van die recevier is om te besluit of 'n 1 of 'n 0 toe gestuur. (Dit is 'n akkurate beskrywing van 'n moderne digitale Comms stelsel, bv, selfone). Die radio kanaal voeg geraas en lukraak invloed op die sein, soms verander 0 s in 1 s en omgekeerd. As die kanaal is geraas gratis en ons altyd ontvang 'n 1 as 'n 1 gestuur (dieselfde vir 0) dan is alles goed. Jy mag dalk dink die ergste geval sou 'n baie lawaaierige kanaal wat altyd verander 0 s vir 1 s (en verse) wees. Maar dit is maklik om te hanteer - net Keer alles by die ontvanger Die ergste geval is eintlik die kanaal waar 1 s is verander na 0 s lukraak so die ontvanger kan nie 'n beter besluit wat simbool is gestuur as deur die gooi van 'n regverdige muntstuk in digitale Comms stelsels, gebruik ons 'n kragtige om die inligting voor code oordrag na die gevolge van die radio kanaal, wie se eiendomme redelik goed bekend by voorbaat te bekamp. So in ons handel stelsel, as ons ons FX data op 'n gegewe tydskaal wie wedersydse inligting is baie naby aan 0.5 Ons kan nie 'n beter besluit of te koop of te verkoop (gaan lank of kort) as deur die gooi van 'n muntstuk. ONS kan nie handel Hierdie instrument AAN HIERDIE tyd. Maar, as ons 'n tydperk waar die wedersydse inligting weg is bevooroordeeld van 0,5 (hetsy op of af) vind dan is ons in 'n statistiese kans - het ons 'n voorsprong en dit is al wat ons nodig het. Ons hoef nie elke slag so lank as wat ons die oorlog wen wen. Jy sal sien het van die aandele kurwes van my robot dat hy nie altyd reg nie, maar dat die totale die aandele kurwe is onverbiddelik opwaarts So in opsomming. Ons weet dat die wiskundige gedrag van ons tyd reeks in terme van sy integrasie orde en dus kan filters te ontwerp om inligting wat ons wil onttrek. Ons weet ook dat ons ons tydraamwerk haal sodat die stogastiese aard van die wisselvalligheid groepering werk in ons guns. Ek het my eie mark beskryf. Ek kan my snuffelhonde stel om enige tydskaal Ek wil en is tans ondersoek 4min 17 sek data op een instrument ter wille van die wat hierbo uiteengesit redes. Daar is nie te veel meer stukke van die legkaart Afrikaans wat na aanleiding van hierdie draad, Googlen die dinge wat hulle is nie vertroud met en doen hulle navorsing sal nou amper gereed om 'n stelsel saam te stel wees nie 'n miljoen myl weg van my (wat tans terugkeer om 25 'n week op 'n klein rekening - sien my poste van die handel lêers en gelykheid kurwes) Dankie vir 'n wonderlike boodskap. Ek wil om seker te maak ek verstaan die konsep jy beskryf. Sien asseblief 'n aangehegte kiekie van 'n Excel spreiblad. Op die linkerkant sien jy ons FX data (EURJPY 1 uur). Dit is ons I (1). Dit is normale, nie stilstaande data. Met die oog op 'n bruikbaarheid daaruit te kry, moet ons die data te integreer volgens d t x t - x t-1. Hierdie resultaat sal ons stilstaande reeks wees, of ek (0). Dit is gevind op die regterkant van die skerm vas te lê. Die verskil tussen die oop, hoog, laag, en naby. As ons 'n nie-stasionêre reeks en 'n stilstaande reeks kan ons 'n verhandelbare vind is ek (1) - I (0) Ek wil om seker te maak ek het dit korrek. Jy het wel gesê 'n stilstaande reeks (I (0)) plus 'n nie-stasionêre reeks (ons oorspronklike FX data) tot gevolg iets nie-stasionêre. Aangesien ons sondaars t die toevoeging van I (0) I (1) Ek wou seker maak ek is op die regte pad. Groot post en inligting. Hierdie draad is baie die moeite werd as 'n onderrighulpmiddel. Korrigeer my as ek jou verduideliking misverstaan. Aangeheg Image (Klik om te vergroot) Ek kan dit uitgepluis het. Jammer vir die herhalende pos. Sien asseblief die aangehegte foto's. Ek voel soos dit is 'n paar jaar gelede en ek m terug in die kollege besigheid statistieke. -) So, ek kry 'n t-statistiek (wat gebaseer is op wat ek gedoen het die reg berekeninge) van -1,37226. Ek gebruik 100 waarnemings. Sedert -1,37226 2 (-3,51), 5 (-3,17) en 10 (-2,58), kan ons t verwerp die Null dat daar 'n eenheid wortel. So, ons het nou 'n stilstaande stel data en dit is korrek (whew) Ek weet van hierdie minder as jy, so neem my kommentaar as net probeer om te help. Van die lees van die doc..it lyk vir my dat jy x C 3 moes gebruik word om C 103 met jou y D 4 D 104..since jy deltaprice moet agteruitgang op uitgestel waardes van prys. IMHO Ek die regressie op deltaprices versus uitgestel pryse vir Weeklikse GBPJPY data, sedert Januarie 78 gedoen het tot 23 Maart 2008 is totaal 1578 waarnemings, en met 'n t-statistiek van 1,2391 vir die Interceptor en -1,9201 vir die oorspronklike tydreekse, sien asseblief aangeheg, kan ek t verwerp die hipotese dat daar 'n eenheid wortel, en gevolglik moet die oorspronklike tyd reeks beskou word as nie stilstaan. Nou, ek don t weet hoe om hierdie knowledge..yet gebruik ..en ek het 'n vraag, 'n beter lyk dom keer as onkundig bly vir ewig, so ek het om te vra .. CB: Volgens my interpretasie van die t-statistiek ..1.2391 vir Interceptor en -1,9201 vir oorspronklike tydreekse beteken dat beide reeks is nie stilstaan. kan jy asseblief kommentaar op dit en, as dit die geval was, het ons nog nie 'I (0), sodat ons nodig het om 'n verskil van die verskille Aangeheg Image doen (kliek om te vergroot) Ek weet van hierdie minder as jy, so neem my kommentaar as net probeer om te help. Van die lees van die doc..it lyk vir my dat jy x C 3 moes gebruik word om C 103 met jou y D 4 D 104..since jy deltaprice moet agteruitgang op uitgestel waardes van prys. IMHO Ek die regressie op deltaprices versus uitgestel pryse vir Weeklikse GBPJPY data, sedert Januarie 78 gedoen het tot 23 Maart 2008 is totaal 1578 waarnemings, en met 'n t-statistiek van 1,2391, sien asseblief aangeheg, ek kan t verwerp die hipotese dat daar ' 'n eenheid wortel, en gevolglik moet die oorspronklike tyd reeks beskou word as nie stilstaan. Nou, ek Don t weet hoe om hierdie knowledge..yet Ek stem eintlik gebruik. My probleem is wanneer ek probeer om die regressie teen kolomme doen (D: D) Ek het 'n fout. Wanneer ek gespesifiseerde n lag Ek het ook 'n fout. Miskien het ek iets verkeerd. Ek sal nou weer probeer dan hou tik. -) Ek kry dieselfde fout as hierbo. Die eerste inskrywing is leeg op die Y (die verandering in N). Kyk wat jy dink. Ek m vermoed dit is die gebruiker fout op my einde :-) Aangeheg Image (Klik om te vergroot) geword Januarie 2008 Status: MathMaven 193 Posts Simba is absoluut reg Daar is twee lesse hier. (1) wettisch toetse vir stasionariteit is berug moeilik en het baie data, (2) Ons sien 'n verskynsel wat ons gepraat oor vroeër op hierdie langer tydperke (Ek dink CL gebruik 1H en Simba gebruik 1W). Wanneer ons 'n integrasie wiskundig skryf, gebruik ons 'n simbool soos 'n lang krullerige. Dit is presies wat die integrasie in 'n afsonderlike reeks. Differensiasie is net aftrek en integrasie is net toevoeging. Dus, is 'n eenvoudige bewegende gemiddelde wat net bydra tot die laaste N monsters (en verdeel deur N te normaliseer) net die integrasie van die data. Dit is die rede waarom die MA het lag. Reëls: - INTEGRASIE (a) glad (b) fase LAG bv MA glad, maar het lag. - DIFFERENSIASIE (a) Unsmooths (b) fase lei bv MOMENTUM lei, maar is raserig. Net die wette van fisika in aksie Aangesien jy beide vasgestel dat jy die teorie van 'n eenheid wortel nie kan verwerp op die differenced data, ons het om te glo dat die einde van integrasie van jou oorspronklike reeks was groter as wat ek (1). Gegewe die tydskale wat jy het, dit is geneig om dit te wees. Hoekom Data op korter doorlooptijd is oor die algemeen het ek (1). Wanneer ons meer tydskale van korter (integrasie), in te samel ons die integrasie einde van die reeks. PROBLEEM. Die integrasie orde kan fraksionele wees. Dit is geensins 'n duidelike idee, maar dit kan wees sê ek (1.2). So wanneer differenced sodra jy ek (0.2) wat byna stilstaande maar steeds genoeg om te veroorsaak dat die toets om te misluk. Dit is die diep wiskundige rede waarom verskillende tydsraamwerke anders optree wanneer handel en waarom MTF ontleding baie insiggewend kan wees. Dit is 'n baie diep onderwerp, maar gaan reg om die hart van die rede waarom die handel 'n instrument op 'n tyd raam. Aangesluit November 2007 Status: Lid 35 Posts Simba is absoluut reg Daar is twee lesse hier. (1) wettisch toetse vir stasionariteit is berug moeilik en het baie data, (2) Ons sien 'n verskynsel wat ons gepraat oor vroeër op hierdie langer tydperke (Ek dink CL gebruik 1H en Simba gebruik 1W). Wanneer ons 'n integrasie wiskundig skryf, gebruik ons 'n simbool soos 'n lang krullerige. Dit is presies wat die integrasie in 'n afsonderlike reeks. Differensiasie is net aftrek en integrasie is net toevoeging. Dus, is 'n eenvoudige bewegende gemiddelde wat net bydra tot die laaste N monsters (en verdeel deur N te normaliseer) net die integrasie van die data. Dit is die rede waarom die MA het lag. Reëls: - INTEGRASIE (a) glad (b) fase LAG bv MA glad, maar het lag. - DIFFERENSIASIE (a) Unsmooths (b) fase lei bv MOMENTUM lei, maar is raserig.
No comments:
Post a Comment